怎么调出波动率指标使用技巧 wind怎么查看年化波动率？

怎么调出波动率指标使用技巧

wind怎么查看年化波动率？

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年化波动率的计算方法

衡量某个指数、基金或投资组合的风险的指标有很多，年化波动率是其中比较常用的一个。年化波动率的算法也有很多种，这里我们介绍万得（Wind）的算法，这也是最常用的一种。

（1）年化波动率收益率标准差*(n^0.5)。

其中：计算周期为日，对应n为250；计算周期为周，对应n为52；计算周期为月，对应n为12；计算周期为年，对应n为1。

我们以月度计算周期为例，更详细的计算过程如下：

（2）

其中：Sigma（A）为年化波动率，Sigma（M）表示月度收益率的标准差，n表示计算期间所含月数，TR（t）表示第t个月的收益率，TR（带上划线）表示n个月的收益率平均值。

波动程度计算公式？

波动率计算公式：波动率STDEV(A2：L2)，波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平

评价风险的指标有哪些？

评价风险的指标有:

1、标准差—— 用来衡量基金波动的“大小”

标准差的定义和概念，就是标准差的值越大，体现其波动性越大，也就是越不稳定。

2、波动率——帮助判断基金的高收益是“靠实力还是靠运气”。

基金的波动率是指基金投资回报率变化程度的度量，就是反应基金收益波动的指标。

3、最大回撤——帮助判断基金风险是否与投资者承受能力匹配

有前辈做过关于股票聚类的么，聚类的时候股票与股票之间的“相似性”是用什么指标衡量的呢？

股票研究有七个方面的独立变量，分别是：时间，价格，形态，波动率，资金，基本面和信息等；可以从上述七个方面选择参数和进行分析，要通过大数据和量化研究比较，从而找出股票之间的相似性。我们是从股票的时间和波动率入手，通过寻找股票之间的相似性规律，建立了一套量化分析模型，实战效果不错。

在量化分析研究中，策略思想来源相当重要，在此基础上需要对数据进行搜集，筛选和清洗。这当中尤以数据挖掘较为重要：首先通过决策树法，神经网络，联机分析处理和数据可视化对数据进行分类，建模。具体可分为分类模型，相关性模型，顺序模型和聚类模型。聚类模型在数据分类上无法与其它模型相融。将相同或相近的数据划分在同一模型当中，同一模型具有很高的相似性，不同模型之间差别较大。这样在进行算法函数的集成后，就会运用相似模型进行分析判断。提高了决策的效率和有效性。

同一个太阳下没有新鲜的东西。说明的只是高度相似的历史走势，但不同股票一定有一个的特性。出现高度相似性的条件一定也是在特定条件下行成的。不定时间，特定环境。这一切需要考量的因素很多，主要就是时间因素，外部环境因素，个股内在股份分配因素这三大因素决定了未来的走势。

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